Java-код необходимо компилировать в исполняемые файлы. Для компиляции java-кода в программное приложение необходимо запустить консоль из папки проекта и набрать команду
javac HelloWorld.java
Процесс компиляции запущен.
После чего в текущей дирректории появится файл с именем HelloWorld.class
Запускаем программу на выполнение.
java HelloWolrd